Muuttuvan Liikkuvan Keskiarvon Teknis Analyysi

Muuttuva indeksi Dynaaminen keskimääräinen muuttujan indeksi Dynamic Average Technical Indicator (VIDYA) on kehittänyt Tushar Chande. Se on alkuperäinen menetelmä laskea eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA) dynaamisesti muuttuvassa keskimääräisessä vaiheessa. Keskimääräinen keskiarvo riippuu markkinoiden volatiliteetista, kun Chande Momentum Oscillator (CMO) valittiin volatiliteetin mittaamiseksi. Tämä oskillaattori mittaa positiivisten lisäysten summan ja negatiivisten lisäysten summan tietyn ajanjakson (CMO-ajan) välillä. CMO-arvoa käytetään suhteessa tasoituskertoimeen EMA. Näin VIDYA: n on asetettava parametrit: CMO-aika ja EMA-aika. Sovellus Yleensä ei VIDYAa käytetä kaupankäyntijärjestelmissä, mutta sen ylemmät ja alemmat rajat (Yläkaistan vahvistimen alahaara), jotka ovat N: n yläpuolella ja alapuolella VIDYA. Kauppasignaalien vastaanottamiseen käytettävän indikaattorin tulkinta tässä muodossa suoritetaan samanlaisena kuin Bollinger Bandsreg. Laskenta Vakiorispositiivinen liukuva keskiarvo lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: EMA (i) Hinta (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 (PeriodEMA1) tasoituskerroin PeriodEMA EMA keskiarvoaika Hinta i hinta EMA (i-1) aikaisempi arvo EMA. Muuttujan indeksin dynaamisen keskiarvon arvo lasketaan vastaavalla tavalla käyttäen CMO: ta: VIDYA (i) Hinta (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) (1 - F ABS ABS (CMO (i)) absoluuttinen virranarvo Chande Momentum Oscillator VIDYA (i-1) edellinen arvo VIDYA. Yhteisen markkinajärjestelyn arvo lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: CMO (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) (UpSum (i) DnSum (i)) UpSum i) DnSum (i) ajanjakson negatiivisten hinnankorotusten nykyinen summa. Variable Moving Average Variable Moving Average - tutkimuksen avulla voit saada erittäin luovaa liikkuvaa keskiarvoa. Kolme liukuvaa keskiarvoa käytetään (normaali, eksponentiaalinen ja tasoitettu). Ominaisuudet Periodi1. Normaalin liikkuvan keskiarvon kohdalla kaavion palkkien määrä. Jos kaavio näyttää päivittäiset tiedot, niin kausi merkitsee päiviä viikoittaisilla kaavioilla, ajanjakso kestää viikkoja ja niin edelleen. Sovellus käyttää oletusarvoa 10. Period2. Eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon osalta kaavion palkkien määrä. Jos kaavio näyttää päivittäiset tiedot, niin kausi merkitsee päiviä viikoittaisilla kaavioilla, ajanjakso kestää viikkoja ja niin edelleen. Sovellus käyttää oletusarvoa 10. Period3. Tasoitetun liikuttavan keskiarvon osalta kaavion palkkien määrä. Jos kaavio näyttää päivittäiset tiedot, niin kausi merkitsee päiviä viikoittaisilla kaavioilla, ajanjakso kestää viikkoja ja niin edelleen. Sovellus käyttää oletusarvoa 10. Aspect: Symbolikenttä, jolle tutkimus lasketaan. Kentän oletusasetus on, joka näkyy tietyn symbolin kaavion ollessa sama kuin Sulje. Tulkinta Liikkuvat keskiarvot ovat yksi yleisimmin käytetyistä teknisistä välineistä. Ne seuraavat trendiä, tasoittavat datan normaalia vaihtelua ja ilmaisevat selkeästi pitkiä ja lyhyitä positioita sijoittajalle. Liikkuva keskiarvo voidaan näyttää normaalina crossover-kaupankäyntijärjestelmänä, kun valitset korkeintaan kolme eri keskiarvoa. Useimmat sijoittajat ja kartoituspalvelut käyttävät kolmea liukuvaa keskiarvoa. Niiden pituudet ovat tyypillisesti lyhyitä, keskitason ja pitkäaikaisia. Yleisesti käytetty järjestelmä on 4, 9 ja 18 väli. Intervalli voi olla punkkeja, minuutteja, päiviä, viikkoja tai jopa kuukausia riippuen kaavion tyypistä. Normaalit liikkuvat keskimääräiset crossover buysell - signaalit ovat seuraavat: Osta-signaali vilkkuu, kun lyhyen ja keskipitkän aikavälin keskiarvot ylittävät alhaalta pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolelle. Sitä vastoin myyntisignaali annetaan, kun lyhyen ja keskipitkän aikavälin keskiarvot ylittävät yläpuolelta pidemmän aikavälin keskiarvon alapuolelle. Toinen lähestymistapa on käyttää sulkemishintoja liukuvan keskiarvon (keskiarvojen) kanssa. Kun päätöskurssi on liikkuvat keskiarvon yläpuolella, pidät pitkän sijoituksen. Jos sulkeutumishinta laskee liukuvan keskiarvon alapuolelle, lopetat mahdolliset pitkät sijainnit ja luodaan lyhyt asema. Muista, että jokainen liikkuva keskiarvo toimii parhaiten trending-markkinoilla. Sisältö Lähde: FutureSource Katso muut tekniset analyysitutkimukset Ensisijainen sivupalkki Viimeisimmät Tweets Kokeile online commodity futuurit kaupankäynti RISKI ILMAISEKSI dt Pro käytännön huomioon. Aktivoi demosi täällä: t. coHCRLzBvyXv Aikaa sitten 16 tuntia kautta Buffer NEW ostaa amp sellustasot ESF: ltä MDASnapShotilta. Hanki täyden kaupankäynnin yksityiskohdat täältä: t. coCoXxaWZllH Aikaa sitten 22 tuntia kautta puskuri Ajattele et tiedä futuurit kaupasta Ajattele jälleen Senior Broker Tom Dosdall selittää: t. co4keZ3oSlC4 Aika 22 tuntia kautta puskuri Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä materiaali välitetään hauksi johdannaiskaupan aloittamiseksi. Tämä materiaali on valmistanut Daniels Trading Broker, joka tarjoaa tutkimusmarkkinoiden kommentteja ja kauppasuosituksia osana hänen pyytämistä tilien ja tarjouksen kaupankäynnin kuitenkin Daniels Trading ei yllä tutkimusyksikkö määritelty CFTC sääntö 1.71. Daniels Trading, sen päämiehet, välittäjät ja työntekijät voivat kaupata johdannaisia ​​omille tileilleen tai muiden tileille. Kauppa voi johtaa erilaisten tekijöiden (kuten riskinsietojen, marginaalivaatimusten, kaupankäynnin tavoitteiden, lyhytaikaisten tai pitkän aikavälin strategioiden, teknisten tai perustavanlaatuisten markkina-analyysien ja muiden tekijöiden) vuoksi erilaisten positioiden aloittamiseen tai selvittämiseen tai vastoin siinä annettuja lausuntoja ja suosituksia. Aiempi tulos ei välttämättä ole merkki tulevasta suorituskyvystä. Vaihtoehtoisten futuurisopimusten tai hyödykkeiden vaihto-omaisuuden menetyksen riski voi olla merkittävä, joten sijoittajien on ymmärrettävä riskit, jotka liittyvät vipuvaikutteisten positioiden ottamiseen, ja heidän on vastattava tällaisiin sijoituksiin ja niiden tuloksiin liittyvistä riskeistä. Sinun on harkittava tarkkaan, onko tällainen kaupankäynti sopiva sinulle tilanteesi ja taloudellisten resurssien valossa. Lue sivuston alareunassa oleva DanielsTrading-sivustossa oleva riskitietojen verkkosivusto. Daniels Trading ei ole sidoksissa eikä tue mitään kauppajärjestelmää, uutiskirjeitä tai muuta vastaavaa palvelua. Daniels Trading ei takaa tai tarkistaa tällaisten järjestelmien tai palvelun esittämiä suorituskykyvaatimuksia. Alkuperäinen tekninen analyysi - kirjasto TA-SDK on alkuperäinen teknisen analyysin ohjelmistokehityspaketti, joka julkaistiin ohjelmistokehittäjille vuonna 1997. Voitettuaan useita palkintoja Futures-lehdestä ja varastosta Tarjotinlehti nopeutta ja tarkkuutta varten TA-SDK on jatkuvasti päivitetty viime vuosina tukemaan kaikkia uusimpia teknisiä indikaattoreita. TA-SDK auttaa kehittäjiä rakentamaan reaaliaikaisia ​​kaupankäyntisovelluksia ennätysajassa. TA-SDK on joustava ja tehokas. Kaikki indikaattorit ovat täysin muokattavissa. Esimerkiksi vain muutamalla rivillä olevaa koodia, voit laskea tasoitetun CMO: n, joka perustuu Wellesin tasoitukseen, kolmiomaiseen liikkuvaan keskiarvoon, yksinkertaiseen, eksponentiaaliseen, painotettuun tilavuuteen tai VIDYA-liukuvaan keskiarvoon. Sitten voit ottaa tasoitetun CMO: n ja suorittaa sen lineaarisen regression avulla, ja voit ottaa sen ulos ja käyttää sitä vielä toisen indikaattorin, kuten esimerkiksi ADX: n kautta. TA-SDK: n rajoitukset Ei ole mitään. TA-SDK on saatavana eri muodoissa. Se on C-kirjasto sekä Windowsille että Linuxille. Versio on käytettävissä Windows - ja Windows RT - käyttöjärjestelmissä. Toinen versio on saatavilla tavoitteen C iOS: ssä. Kaksi muuta versiota on saatavana Java ja JavaScript. TA-SDK valaisee nopeasti ja pystyy laskemaan indikaattorit kymmeniä miljoonina tietueina sekunnissa. TA-SDK: n teknisten indikaattoreiden avulla voit kehittää kauppasovelluksia, varastokannereita, asiantuntijoiden neuvonantajia, takaisin testisovelluksia ja paljon muuta. Tekniset indikaattorit Chaos Fractal Bands Parabolic SAR High Low Bands Siirtyminen keskimäärin Kirjekuori Korrelaatioanalyysi High Minus Low Media Price Tyypillinen hinta Volyymi ROC Painotettu Sulje Accumulative Swing Index Chaikin Money Flow Commodity Channel Index Vertailukelpoinen suhteellinen voima Mass Index Money Flow Index Negatiivinen volyymi-indeksi Balance Volume Performance Indeksi Positiivinen volyymi Indeksi Hinta Volyymi Trend Suhteellinen voimakkuusindeksi Swing-indeksi Kaupan volyymi-indeksi Regressio R-neliö Regressioennuste Regressio Rinteiden regressio Intercept Time Series ennuste Aroon Aroon-oskillaattori Chaos Fractal Oscillator Chaikin Volatiliteetti Historiallinen volatiliteetti Chande Momentum Oscillator Detrended Price Oscillator DI DIX ADX ADXR Ease Movement MACD Price ROC Standardipoikkeama Bollingerin bändit (korkea, matala, mediaani) Prime Numbers Bändit Momentum Hinta Oscillator True Range Ultimate Oscillator Pystysuuntainen Vaakasuora suodattimen äänenvoimakkuus Oscillator Williams Accumulation Distribution Williams R Eksponentiaalinen Moving Aver ikä Yksinkertainen Moving Keskimääräinen aika Sarjat Liikkuvat Keskiarvo Triangular Moving Keskimääräinen muuttuja Moving Average VIDYA Painotettu Moving Keskinkertainen Welles Wilder Smoothing Vanhin Ray Bull Power Vanhin Ray Bear Power Vanhin voimaindeksi Elder Thermometer Ehlers Fisher Transform Keltner Channel Market Facilitation Index Schaff Trend Cycle QStick Stoller Keskimääräinen kanava-kanavat (STARC) Gravity Center Coppock-käyrä Tuuli-oskillaattori Gopalakrishnan-alue Indeksi Klinger-äänenvoimakkuusosoitin Pretty Good Oscillator Advanced MACD RAVI Satunnaiskävelysindeksi Twiggsin rahavirta Aloitetaan TA-SDK: n muuttujan liikkuvan keskiarvon (VMA) tai volatiliteettiindeksin dynaamisen Ave (VIDYA) Vaihtelevan liikkuvan keskiarvon (VMA) eli volyymin indeksin dynaaminen keskiarvo (VIDYA) on kehittänyt Tushar S. Chande ja esiteltiin ensimmäisen kerran maaliskuussa 1992 julkaistussa Stock Analysis amp Commoditiesin teknisessä analyysissä 8211 Liukuvien keskiarvojen sovittaminen markkinoiden volatiliteettiin Chande8217: n teoria oli, että eksponentiaalinen liukuva keskiarvo voisi olla impro volatiliteettiindeksillä (VI) säätää tasoitusjaksoa markkinatilanteen muuttuessa. Ajatuksena on, että kun hinnat ovat ruuhkautuneita keskimäärin pitäisi hidastaa välttää whipsaws mutta kun hinnat ovat trendi voimakkaasti keskimäärin pitäisi nopeuttaa kiinni tärkeimmistä hintaa liikkuu. Hän ei ollut ensimmäinen henkilö, joka ajattelisi pitkin näitä linjoja. George R. Arrington, Ph. D. esitteli muuttujan Simple Moving Average, joka perustui Standard deviation - tilaan kesäkuussa 1991 julkaistussa Stock Analysis amp Commoditiesin teknisessä analyysissä 8211 Variable-Length Moving Average ( VLMA). YIDYA edusti kuitenkin valtavaa etenemistä VLMA: sta, koska se mahdollisti paljon tasaisemman tasoitusjakson leviämisen. Muuttujan laskemisen keskiarvo VMA (VI Sulje) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Käyttäjät valitsevat volatiliteetin tai trendin voimakkuuden. N Käyttäjä valitsi jatkuvan tasauksen ajan. Tässä on esimerkki 3-vaiheisesta VMA: sta, jolla on kolme jaksotehokkuussuhdetta (ER) VI: Kuinka VIDYA-hiontaa muutetaan Volatiliteetti-indeksillä Variable Moving Average on ainutlaatuinen, koska sillä ei ole ylä - tai alarajaa sen tasoittamiseen ajanjakso: VMA-tasoitusjakso voi jatkua äärettömän korkealle, kunnes volatiliteetti-indeksi on nolla, jolloin tuloksena oleva keskiarvo pysähtyy ja on sama kuin edellinen VMA. Kun volatiliteetti-indeksi on sama kuin 1, tasoitusjakso on yhtä suuri kuin käyttäjän valittu vakio 8216N8217 huomaa, miten Y-akselin N, X-akselin 1 ollessa. Kuitenkin, jos käytettävän volatiliteetti-indeksin voi nousta yli 1 (kuten vakiopoikkeamasuhde) tasoitusjakson voi laskea käyttäjän valitun vakion alapuolelle. Kun VI (N2) 0,5, tasoitusjakso on 1, joka on sama kuin itse hinta. Siksi käytettyä VI: a ei saa nousta yli (N2) 0,5 ja jos se tapahtuu silloin, niin tämä korkki on kirjoitettava kaavaan. Katsokaa todellista alfa Koska VMA on nimensä mukaan muuttuva, 8216Actual Alpha8217 ei ole staattinen, mutta VI vaikuttaa siihen. Muuttamalla vakiota 8216N8217 kuitenkin VI: n tulkinta muuttuu suuresti: Edellä näet esimerkin 8216Actual Alpha8217: stä ja tuloksena oleva tasoitusjakso VMA: lle 8216N8217: llä 1 ja 8216N8217: llä 5. Tiedämme, että kun VI 1 (osoittaen, että kanta kehittyy täydellisesti) tasoitusjakso 8216N8217. Niinpä nopeimmat mahdolliset tasoitusjaksot näissä esimerkeissä olisivat 1 ja 5 eivät vastaavasti ole suuria eroja. Mutta on yllättävää nähdä, miten valtava vaikutus muuttuu vain muutamalla kohdalla. Itse asiassa, kun 8216N8217 kasvaa, tuloksena oleva VMA liikkuu eksponentiaalisesti hitaammin. Tämä vaikutus on pikemminkin kuin Kaufmanin sopeutuvassa liikkuvassa keskiössä käyttämä neliö. Mitä volatiliteetti-indeksi Chande käytti alun perin standardipoikkeama-suhdetta VI: ksi, ja tämä on tyypillisesti käytetty, kun ihmiset puhuvat VIDYA: sta. Mutta myöhemmin, lokakuun 1995 artikkelissa Tekninen analyysi Stocks amp Commodities 8211 8216Identifying Tehokas Breakouts Early 8216 hän ehdotti oman Chande Momentum Oscillator (CMO). Koska yhteinen markkinajärjestely vaihtelee 100: n ja -100: n välillä, sitä käytetään tässä sovelluksessa, joten absoluuttinen arvo jaetaan 100: llä. Tulos on sama kuin tehokkuussuhde (ER) ja se on VI, jota käytetään useimmiten silloin, kun ihmiset viittaavat VMA - . Mitä tahansa volatiliteetin tai trendin voimakkuuden mittausta voidaan käyttää niin kauan kuin se sopii nollan (N2) 0,5 välille, missä suuremmat lukemat osoittavat vahvempaa suuntausta. Volatiliteetti-indeksit, joita käytetään testauksessa Osana 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216 - työryhmää olemme testanneet testaamaan seuraavia indikaattoreita volatiliteetti-indeksinä vaihtelevassa liikkuvassa keskiarvossa: Onko muita arvioitaessa testituloksia? Kerro meille kommenttiosastolle pohjalla. Variable Moving Average Excel File Olen koonnut Excel-laskentataulukon, joka sisältää muuttujan liikkuvan keskiarvon ja teki sen vapaan latauksen. Se sisältää 8216basic8217-version, joka näyttää kaikki työskentelevät ja 8216fancy8217, joka mukautuu automaattisesti pituuteensa ja määrittämäänsi volatiliteetti-indeksiin. Löydä se alla olevasta linkistä sivun alaosassa alla olevien Tekniset indikaattorit: Variable Moving Average (VMA) 10 Day Variable Moving Average Esimerkki, VI 50 Day Efficiency Ratio Kiitos Brother on hieno. selitys matematiikan takana on erittäin hyödyllistä nyt, että ymmärrän kuinka jokainen osa yhtälöstä toimii voin pelata sen kanssa yksi kysymys8230 VMA1 nyrkki data-pisteessä käytät vain Close1 ja siinä tapauksessa miksi ei vain käyttää Close1 se pitäisi olla herkempi hinnanmuutokselle Minun täytyy olla samaa mieltä steveplace, heteroskedacity on vaikea selittää klo 7:00 aamulla lol Glad, että löysit sen hyödyllinen Peter. Näen joitain kaavoja ympäri verkkoa, kun näitä asioita on todella vaikea lukea, koska minulla ei ole mitään muodollista matemaattista koulutusta. Siksi minä rikkoin kaiken alas ja näytän työskentelyn, joten ei ole sekaannusta. Kysymyksesi osalta VMA on edelleen eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) etfhqblog20101108exponential-moving-average, mutta dynaamisen alfan sijasta vakio. Kaikki EMA: t käyttävät aiempaa keskiarvoaan eteenpäin, mutta niitä on ympättävä numerolla alussa (yleensä edellinen sulkeminen) EMA EMA (1) (Sulje EMA (1)). Jos jatkat edellisen sulkemisen käyttämistä, keskimääräinen hinta seurasi niin tarkasti, että se vastaisi melkein tarkasti. Lataa levityslehti, jos sinulla on jo houkutteleva ja kokeile. Siirry soluun J5 kaavan lopussa, jonka sanotaan IF (J482438221, J4 (2 (I51)) (E5-J4), 82218221)) muuttaa tätä lukemaan IF (E482438221, E4 (2 (I51) - E4), 82218221)) täyttävät tämän kaavan sarakkeen pohjalle ja viittaavat edelliseen sulkemiseen edellisen VMA: n sijaan. BTW Huomasin vain, että laskentataulukko oli manuaalinen laskentataulukko eikä automaattinen. Voit halutessasi muuttaa tämän tai ladata sen uudelleen, kun olen korjannut sen nyt. sayyed 5 vuotta sitten käytän VMA yhdessä muiden MA8217s (yksinkertainen, exp, painotettu, painotettu, kolmiomainen). minun pitäisi käyttää samaa ajanjaksoa VMA: lle kuin muiden keskiarvojen ajan, käytän risteystä, kun minun buysell pistettä kuin muut MA8217s tai minun pitäisi käyttää suuntaan VMA kuin minun buysell signaali kiitos tuestasi. Derry Brown 5 vuotta sitten Näet testitulokset useille tässä mainitsemistasi MA: issa 8211 etfhqblog20100525best-technical-indicators Vastaus kysymykseesi riippuu siitä, käyttäkääkö niitä mekaanisen järjestelmän tai harkinnanvaraisena. En ole testannut MA-risteytysten tuloksia eri tyyppisten MA: n välillä, mutta en haluaisi tätä olevan tehokas lähestymistapa. Jokainen liikkuvan keskiarvon tyyppi on ainutlaatuinen, joten ei ole välttämätöntä käyttää samaa tasausjaksoa ja VMA on niin erilainen kuin sitä on käsiteltävä täysin erillisenä keskiarvona. Toivottavasti tämä auttaa Derryä